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금감원, 독일국채 연계 상품 95% 손실 추정...민원 29건 접수

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금감원, 독일국채 연계 상품 95% 손실 추정...민원 29건 접수

주요 해외금리 연계 파생상품 분쟁 조정 추진, 8월 중 합동검사

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금융감독원이 주요 해외금리 연계 파생결합상품에 대한 실태 점검에 들어간다. 사진=뉴시스
금융감독원이 독일국채 연계 파생결합상품으로 인해 95%의 손실이 추정된다고 밝혔다.

금감원은 최근 문제가 되고 있는 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS)에 대해 상품의 설계에서 제조, 판매까지 전반에 대한 실태를 점검하고 관련 분쟁 조정을 추진할 예정이다.

19일 금감원은 ‘주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매현황 및 대응방향’을 발표했다.

금감원에 따르면 지난 7일 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매잔액은 총 8224억원 규모다.

회사별 판매규모를 보면 우리은행이 4012억 원으로 가장 많았다. 다음으로 하나은행 3876억 원, 국민은행 262억 원, 유안타증권 50억 원, 미래에셋대우증권 13억 원, NH증권 11억 원 순이다.

전체 판매잔액은 99.1%가 은행에서 사모DLF 로, 나머지는 증권회사에서 사모DLS로 판매됐다.
고객 유형별로는 개인투자자 3654명이 7326억 원을 투자했으며 법인은 188개사가 898억 원을 투자했다.

기초 자산은 영미 CMS 금리 연계상품 판매 잔액이 6968억 원 수준이며 지난 7일 기준 5973억 원이 손실구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 3354억 원으로 평균 예상손실률은 56.2%다.

독일국채 10년물 금리 연계상품 판매잔액은 1266억 원 규모다. 판매금액 전체가 손실구간에 이미 진입했으며 현재 금리가 만기까지 유지되면 예상 손실 금액은 1204억 원, 평균 예상손실률은 95.1%다.

다만 해당 상품의 최종 손실규모는 만기시 기초자산으로 사용된 금리 수준에 따라 결정되므로 현 시점에서 손실규모를 확정하기는 어렵다.

금감원은 “구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매됐다”며 “해당 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정을 점검하고 관련 내부통제시스템을 집중 점검하겠다”고 밝혔다.

이를 위해 해당 은행 등 해당 상품의 판매사, 발행 증권사, 운용사 등을 관련 검사국이 연계해 8월 중 합동검사에 들어간다.

이와 함께 금감원은 불완전판매 관련 분쟁조정도 추진한다. 16일 기준 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건은 29건으로 검사와 병행해 분쟁조정 관련 민원 현장조사를 실시할 예정이다.

금감원은 현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례, 분조례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행할 계획이다.


백상일 글로벌이코노믹 기자 bsi@g-enews.com